In de bergen rond Marbella zijn archeologische opgravingen gedaan, die wijzen op bewoning in de paleolitische en neolitische tijd. Ook zijn er overblijfselen gevonden van Fenicische en latere Carthaginensische nederzettingen in het gebied van de Rio Real. In de Romeinse tijd heette destad Salduba. Tijdens de islamitische overheersing bouwden de moslims de Alcabaza, het Arabische kasteel en ommuuurden deze, om aanvallen van buitenaf te trotseren. De naam Marbella, afkomstig van Marbil-la, dateert uit deze islamitische tijd. In 1485 werd het door de Spanjaarden heroverd, maar de muren tonen nog steeds de zeldzame bewijzen van de islamitische heerschappij.