De shetland pony heeft een zeer dikke vacht en loopt het liefst buiten, ook bij zeer koud weer. Hij moet natuurlijk beschikken over een beschutte plaats tegen regen en wind en voldoende voedsel en drinken ter beschikking hebben. Toch zal de pony dikwijls in de regen blijven staan, maar hij wordt niet nat tot op de huid. De talgklieren scheiden vet af waardoor het haar vettig is en het water afstoot en de pony droog blijft. Pony's die opgestalt worden hebben het vlug te warm. Beter is ze zelf de keus te laten.
